Gestão de Carteiras e Mensuração de Performance e Riscos - Trilha CPA-20

Objetivo:

O objetivo específico do curso é capacitar o aluno para o entendimento e respectiva implementação de medidas de gerenciamento de risco de mercado. Este curso tem nível intermediário em gerenciamento de risco, pois não envolve métodos de modelagem do risco. Fundamental para quem deseja adentrar e/ou compreender o mundo do gerenciamento de risco de ativos/carteiras.

Programa:

- Risco, Retorno e Diversificação

• Estatística aplicada

• Medidas de posição central

• Medidas de dispersão:

• Medidas de associação

• Distribuição Normal

• Intervalo de confiança

- Risco de ativos:

• Relação entre risco e retorno e o princípio da dominância entre ativos

• Risco de uma carteira

• Beta da carteira e sua interpretação

• Risco absoluto e risco relativo

• Risco Sistemático e Risco Não Sistemático (diversificável). Conceitos

- Medidas de Performance: conceito dos indicadores e suas limitações:

• Índice de Sharpe: original e modificado.

• Índice de Treynor.

Administração e Gerenciamento de Risco

- Risco de Taxa de Juros: conceitos e aplicação

- Risco de Liquidez: negociabilidade

- Risco de Crédito:

- Risco País – risco de crédito de natureza soberana

- Risco de Contraparte.

- Risco de Liquidação.

- Riscos de Mercado Externo: conceito (oscilações na taxa de câmbio, mudanças no cenário macroeconômico mundial, riscos geopolíticos específicos de cada país investido, questões legais, regulatórias e tributárias específicas de um país).

- Classificação de risco (Rating)

- Questões resolvidas com base da Certificação Anbima CPA20.

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